Hola lrh,
Recomiendo un gimnasio infantil que se llama Patapalo. Está en una calle perpendicular a Bravo Murillo entre Tetuán y Estrecho. Tienen dos zonas, una para 0-4 años y otra para a partir de los 5 años.
Ellos tienen varios menus para las fiestas, a partir de 6,25€ por niño (merienda, aperitivos, bebida, tarta de cumpleaños y gimnasio infantil incluido...2.5 horas). Realmente económico. Los anfitriones pueden traer aperitivos para compartir con los otros padres. Solo piden que compren los refrescos/cafés/cervezas en su barra.
Acabamos de celebra el cumple de nuestro peque (2 años) allí y está muy bien. Hay que reservar con antelación ya que es un lugar muy solicitado.
Suerte!
El telefono es 915 707 408.
http://maps.google.es/maps?hl=es&um=1&ie=UTF-8&q=patapalo&near=Madrid&fb=1&view=text&latlng=40459721,-3702697,904012723062516413