Estas página pueden ayudarte un poquito:
http://www.saposyprincesas.com/ y target=_blank>http://www.guiadelocio.com/madrid/ninos/ Además comentarte que Faunia tiene campamentos urbanos muy educativos y divertidos, durante las Navidades, Semana Santa y Verano. Mi hijo de 5 años fue el año pasado 1 semana en veranoy hemos repetido la experiencia este año, de hecho ahora mismo esta allí hasta el día 8 de septiembre.
Luego está lo de toda la vida: una bici, una pelota, la merienda y al parque. :D
Como más opciones está ir a montar en barca al retiro. Una excursión por la sierra norte de madrid (hayedos de montejo -hay que reservar-). Montar en el tren de la fresa que va a Aranjuez ó en el tren medieval a Siguenza.
Ir al cine (Cars, Garfield) o a jugar a los bolos a Diversia y de paso tomar un helado.
Si se me ocurre algo más te lo voy contando.
Un saludo.