Alguna cosilla hay, ya depende de la edad de tus hijos y que te encaje.
Natación, los coles Miramadrid y Antamira tienen piscina cubierta y creo que ambos abren los sabados por la mañana.
El Centro Cultural hace las veces de cine y los sabados y domingos tienen sesión de tarde al modico precio de 3 eur, no esta nada mal, las pelis son relativamente recientes y hay bastante peli infantil. Se publica a lo largo de la semana en la web del Ayto. Tambien hacen de vez en cuando conciertos o teatros para niños.
http://www.paracuellosdejarama.es/
Tambien hay iniciativas privadas que estan bastante bien:
http://www.ecofunning.es/
Y los clasicos parques de bolas que te sacan de un apuro en una lluviosa tarde de invierno (En Ajalvir y en el Poligono tienes y estan a menos de 5 minutos en coche)
Como te digo, no es mucho y depende ya de la edad y gustos de tus hijos
Saludos y Bienvenidos